1.我建立交易系统的经历 在交易生涯的11年里，大约3年的时间尝试建立交易系统：交易模型，复盘测试，修改，复盘，再测试，再修改；三年的时间我复盘行情的时间周期加起来超过几百年。 有人觉得我这么说很夸张，其实对于多数职业交易者一点都不夸张。为了测试一套交易系统，复盘外汇直盘7个品种，每个品种复盘10年，这就是70年，有的时候还复盘黄金和交叉盘，这样的事情我做了3年，复盘数量级加起来可想而知。 以下是我的部分复盘的材料：
2.这套交易系统使用的指标 这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数50或者150），还有ZigZag（参数12，5，3）。 见下面的示意图。
我曾经在一篇文章中讲过交易系统的四个要素，分别是： ①确认趋势 ②进场位置的选择 ③止损和止盈的设置 ④仓位管理 今天所讲交易系统也是由这四个要素组成的，我们一个一个来说。 第一：确认趋势 k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方把趋势理解为空头，趋势要下跌。 见下面的示意图。
第二：进场位置的选择 有三个条件（以多单看涨为例讲解） ①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k线不能收盘在均线下方。（k线实体收盘在均线下方则趋势反转） ②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。 ③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。 如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。 多单示意图。
第三：止盈和止损的设置 止损：在价格回踩均线不破均线的最低点； 止盈：止损空间的2倍止损。 看下方止损止盈的示意图
第四：仓位的管理 每次止损金额等于本金的3%-5%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是300-500美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。 例如：这笔交易的止损的空间是300点，那么仓位就等于100美元/300点=0.33手。 在这个交易系统中单次交易止损3%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损5%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。 第五：复盘盈利的情况 这交易系统我共复盘了7个品种，每个品种复盘了近12年的行情，7x12年=84年不同品种的行情。 下面的图表是复盘黄金的数据统计，时间周期从2006年--2017年的上半年，共11年半的时间。 EMA50，11年的盈利率是：236%；EMA150，11年的盈利率是：201%，两条均线同时运行11年半共盈利437%，年化平均收益≈40%。 而且这11年中每一年交易都是盈利的。（以上盈利的数据是轻仓，单次交易止损本金1%的盈利情况，仓位越大获利越大）。 下面的图是我做复盘统计表格的截图参考一下。
总结 我说这个方法很简单，简单到很多人都不相信，但数据不会说假话，这么简单的交易系统能够盈利是不是超出了很多朋友的想象？ 多数人把交易系统想象的太复杂了，其实交易系统不复杂，真正复杂的是人性。 |
